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基于CVaR-RAROC的ETF基金业绩评价

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摘要本文以RAROC指标为依据对11支ETF基金进行了业绩评价，并对VaR与CVaR两种方法的基金业绩进行了对比，得出CVaR能够更好的描述基金的潜在风险．

作者原浩

机构地区西南财经大学金融学院

出处《新农村（黑龙江）》 2011年第7期250-250,共1页 New Countryside

关键词风险价值业绩评价 CVAR RAROC

分类号 F275 [经济管理—企业管理]

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新农村（黑龙江）

2011年第7期

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