基于Logistic回归模型的经纪人风险侦测实证研究

经纪人制度的实施对证券行业未来发展起到了极大的推动作用,但证券经纪人风险则随着经纪人制度的普遍实施而凸显。传统的经纪人风险侦测是根据经验建立相关检测模型,通过设定阀值确定是否存在风险,该方法是一种事后的检测方法,主观性较强且误判和漏判的概率较大。本文结合客户的背景资料及其交易行为建立logistic回归定量分析模型,计算客户被"代客操作"的概率,反向核查其经纪人的违规行为。实证结果表明,该模型能极大提高风险侦测的准度与深度,能较好克服主观性的弊端,有助于发展完善的风险管理体系。