摘要
设{(Xi,Yi),i≥1}是从取值于Rd×R1的总体(X,Y)中抽出的一个i.i.d样本E|Y|<∞。文章在简洁的条件下,利用截尾数据的性质和鞅的有关理论,证明了非参数回归函数改良分割估计的渐近正态性。
Let {(Xi ,Yi) ,i≥1} be i. i. d random vectors taking values inRa×R1 with E|Y|〈∞. In this paper, based on censored samples, the asymptotic normality of modified partitioning estimate of nonparametric regression function is proved under suitable conditions by using the properties of censored data and martingale theory.
出处
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第11期1756-1760,共5页
Journal of Hefei University of Technology:Natural Science
基金
合肥工业大学科学研究发展基金资助项目(2010HGXJ0081)
关键词
截尾样本
非参数回归函数
改良分割估计
渐近正态性
censored sample
nonparametric regression function
modified partitioning estimate
asymptotic normality