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VaR方法在我国商业银行风险管理中的应用
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摘要
VaR方法作为一种风险测量方式在商业银行风险管理中具有重要作用,该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具,用于银行内部控制和银行业绩评估,可以作为风险信息披露的重要手段,可以提升银行在公众中的形象,可以构造商业银行信用风险预警系统。因此,将VaR方法引入我国金融风险管理领域,对我国的金融市场建设有着重大的现实意义。
作者
周国军
机构地区
广西大学商学院
出处
《金融教育研究》
2008年第2期30-32,共3页
Research of Finance and Education
关键词
商业银行
风险管理
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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