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随机利率下有股利分配的可转换债券的鞅定价 被引量：5

The Martingale Pricing for Convertible Bond with Dividend-Paying under Stochastic Interest
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摘要 从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式. The value composition of the convertible bond is discussed in a quantitative analysis.Under stochastic interest,the stock has dividend-paying,the pricing formulas of the convertible bond are obtained by means of Martingale approach(risk-neutral valuation).
作者 朱丹 杨向群
机构地区 湖南财经高等专科学校 湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第6期613-620,共8页 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
关键词 可转换债券 随机利率 期权 风险中性定价 GIRSANOV定理 Convertible bond,stochastic interest,options,risk-neutral valuation,Girsanov's theorem.
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献7

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共引文献17

同被引文献29

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引证文献5

二级引证文献18

应用概率统计
2008年 第6期

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