一个新的重设型牛市认购权证的鞅定价公式

A New Martingale Pricing Formula for Bull Market Reset Call Warrants

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摘要本文讨论了股票价格遵循指数O-U过程的重设型牛市认购权证的定价问题,获得了一个新的由二维正态分布函数所表示的期权定价公式. We discuss the problem of pricing of bull market reset call warrants which are driven by exponential Ornstein-Uhlenback process,and obtain a new option pricing formula expressed by two dimensional normal distribution functions.

作者贺勇

机构地区华中科技大学数学系

出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期9-13,共5页 Mathematica Applicata

关键词期权定价布朗运动 ORNSTEIN-UHLENBACK过程重设型牛市认购权证 Pricing of option Brown motion Ornstein-Uhlenbeck process Bull market reset call warrants

分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]

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