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平均周期是随机的亚式期权(英文)

The Asian Option:Where the Averaging Peroid is Random
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摘要 本文介绍了平均周期是随机的亚式期权,平均周期开始于当标的资产的价格通过一障碍,得到了连续几何平均情况下的看涨期权的封闭解. We introduce the Asian option but where the averaging period is random,the average begins when the underlying price hits a barrier.We give a closed-form formula for call price in the case of a continuous geometric average.
作者 张世中
出处 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期175-178,共4页 Mathematica Applicata
关键词 亚式期权 停时 布朗运动的强马尔可夫性 Asian option Stopping time Strong Markov property of Brownian motion
  • 相关文献

参考文献3

  • 1Rogers L C G,Shi Z.The Value of an Asian Option[].Journal of Applied Probability.1995
  • 2Harrison,J.M. Brownian motion and stochastic flow systems . 1985
  • 3Resnick,S.Adventures in Stochastic processes[]..1992

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