出处
《金融纵横》
2006年第2期61-63,共3页
Financial Perspectives Journal
参考文献7
1 司继文,蒙坚玲,龚朴.国内外股票市场相关性的Copula分析[J] .华中科技大学学报（自然科学版）,2005,33(1):114-116. 被引量：19
2 韩明.Copula——一个新的计量经济工具[J] .统计与信息论坛,2004,19(5):93-95. 被引量：2
3 韦艳华,张世英.金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J] .系统工程,2004,22(4):7-12. 被引量：158
4 韦艳华,张世英,孟利锋.Copula理论在金融上的应用[J] .西北农林科技大学学报（社会科学版）,2003,3(5):97-101. 被引量：51
5 陈健.ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用[J] .数理统计与管理,2003,22(3):10-13. 被引量：33
6 张尧庭.连接函数(copula)技术与金融风险分析[J] .统计研究,2002,19(4):48-51. 被引量：294
7 王美今,王华.基于GARCH-t的上海股票市场险值分析[J] .数量经济技术经济研究,2002,19(3):106-109. 被引量：39
二级参考文献30
1 徐剑刚,唐国兴.我国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型[J] .数量经济技术经济研究,1995,12(12):28-32. 被引量：32
2 孙传忠,安鸿志,吴国富.ARCH模型及其应用与发展[J] .数理统计与应用概率,1995,10(4):62-70. 被引量：10
3 [1]Nelsen, R. B (1998), An Introduction to Copulas, Lectures Notes in Statistics, 139,Springer Verlag, New York.
4 [2]Embrechts, P., Lindskog, F. And McNeil, A. (2001), Modelling Dependence with Copulas and Applications to Risk Management. Dept. of Math. CH-8092, Zürich, Switzerland.
5 [3]Bouyé, E. (2000), Copulas for Finance, A Reading Guide and Some Applications. City University Business School,London.
6 Bollerslev, Tim/Chou, Ray Y./Kroner, Kenneth F. ARCH Modeling in Finance [J]. Journal of Econometrics. Nelson, Daniel( 19 9 2 ).
7 Engle, Robert F. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK inflation, [J] Econometrica. ( 1982 ).
8 Nelson,Daniel B. Conditional Heteroskedasticity in Asset Return: A New Approach, [J].Econometrica(1991).
9 Kai- LiWang, christopher--Fawson , An Examination of Conditional Heteroskedasticity Time Series Models in Asian Country Case. [J].
10 Frees E W, Valdez E A. Understanding relationships using Copulas [ J ]. North American Actuarial Journal, 1998, 2(1): 1-25.
共引文献490
1 杨铭.基于Copula模型的金融市场风险测度研究[J] .投资与创业,2023,34(1):10-12. 被引量：1
2 陈文生,侯成琪.黄金具有对冲和避险属性吗——基于异方差识别法和copula模型的实证分析[J] .金融学季刊,2020(4):60-90.
3 张瑞,类淑河.基于小波相干的波流相关性分析[J] .海洋湖沼通报,2022(6):1-5.
4 杨兴民.基于Elliptical Copula函数的相关性模型研究[J] .应用数学与计算数学学报,2007,21(2):111-117.
5 孙明明,程希骏.一种选择最优copula的新方法[J] .中国科学技术大学学报,2010,40(9):887-891. 被引量：2
6 程九思,宋佳宁.证券相关关系度量方法的实证研究[J] .吉林金融研究,2011(11):5-11.
7 胡啸兵,何旭静,张成虎.中国股票市场流动性与收益率相关分析——基于Copula-GARCH模型的实证研究[J] .大连理工大学学报（社会科学版）,2012,33(2):49-53. 被引量：4
8 高鹏,梁海明.社保基金在证券市场的风险衡量及统计检验[J] .河北金融,2010(8):43-46. 被引量：1
9 董彬彬.中国沪深股市相关性研究[J] .市场周刊,2010,23(1):61-63. 被引量：2
10 李彦恒,史保平,张健.Copula joint function and its application in probability seismic hazard analysis[J] .Acta Seismologica Sinica(English Edition),2008,21(3):296-305.
同被引文献24
1 安文莹.多元t分布的尾部性质及其在股票市场的应用[J] .贵州工业大学学报（社会科学版）,2008,10(1):43-44. 被引量：1
2 欧阳敏华.沪深股市股票收益尾相依特征分析[J] .统计与咨询,2007(6):46-47. 被引量：2
3 唐林俊,杨虎.深沪股市收益率分布特征的统计分析[J] .数理统计与管理,2004,23(5):1-4. 被引量：18
4 谢中华,晏丽红,史道济.沪深股市的二元风险模型[J] .天津科技大学学报,2006,21(1):72-74. 被引量：1
5 战雪丽,张世英,张瑞锋.金融市场相关性分析及其度量方法改进[J] .长安大学学报（社会科学版）,2006,8(1):51-54. 被引量：13
6 李秀敏,史道济.沪深股市相关结构分析研究[J] .数理统计与管理,2006,25(6):729-736. 被引量：19
7 宋加旺,徐正国.Copula-FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究[J] .统计与决策,2007,23(2):124-127. 被引量：2
8 史道济,阮明恕,王毓娥.多元极值分布随机向量的抽样方法[J] .应用概率统计,1997,13(1):75-80. 被引量：28
9 王璐,王沁,庞皓.股票收益率尾部相关性的Copula度量及模拟[J] .数学的实践与认识,2007,37(10):57-61. 被引量：13
10 余平,钟波.基于Copula函数的沪深股市相关性研究[J] .山西师范大学学报（自然科学版）,2007,21(3):28-32. 被引量：15
二级引证文献24
1 施文明,杨忠直.干散货运费市场不同船型投资组合的风险测度研究[J] .现代管理科学,2011(8):63-65.
2 邵雪焱,池宏,高敏刚.基于copula函数的飞行操作风险分析[J] .数理统计与管理,2012,31(5):771-779. 被引量：1
3 万云波,许自坚.股指期货与现货指数收益率序列相关性研究——基于Copula函数的实证分析[J] .西南交通大学学报（社会科学版）,2012,13(5):14-18. 被引量：4
4 唐吉洪,管昊,吴云勇.基于Copula的深沪股票市场相依性实证研究[J] .计算机技术与发展,2013,23(3):245-248.
5 吴恒煜,胡根华,秦嗣毅.次贷危机下中国股市与国外股市相依性分析——基于Markov机制转换模型[J] .数理统计与管理,2013,32(2):343-358. 被引量：12
6 杨静平,陈治津,吴岚.个体相关性对多生命模型影响的敏感性分析(英文)[J] .数理统计与管理,2013,32(4):634-645.
7 孟晓,胡根华,吴恒煜.金砖国家股市相依结构研究——基于藤Copula-GARCH方法[J] .财会月刊（中）,2013(7):3-6. 被引量：4
8 陈建宝,徐磊.中国股票市场对利率与存款准备金调整的短期反应[J] .数理统计与管理,2014,33(2):355-362. 被引量：13
9 淳伟德,赵如波,谢琴,张德园.基于机制转换混合Copula的股指期货与现货尾部传染性研究[J] .预测,2014,33(5):30-35. 被引量：9
10 刘喜波,王增,谷艳华.基于copula模型的沪深股市日收益率的相关性研究[J] .数学的实践与认识,2015,45(11):101-108. 被引量：10
1 周甜蕾.中国企业如何进行海外融资[J] .企业科技与发展,2008(12):28-28. 被引量：4
2 徐龙封.关于统计学原理中几个问题的注记[J] .统计教育,2000(6):26-27. 被引量：1
3 刘春青,单红霞.ISO标准的市场相关性[J] .世界标准信息,2000(7):21-22.
4 曾庆武.沪深两市股指平稳性研究[J] .运城学院学报,2005,23(S1):63-65.
5 吕涛涛.上半年重点民营企业钢产量数据分析[J] .中国钢铁业,2016,0(9):31-34.
6 李行.基于GARCH模型和VAR模型的中国股票市场实证分析——以深圳成分指数为例[J] .时代金融,2017(2).
7 孙凯,刘晓婷,赵丽华.基于LRUH模型的战略联盟成员相关性测度研究[J] .科技进步与对策,2016,33(19):114-117. 被引量：1
8 中国内地地区[J] .国际金融,2006,0(4):76-77.
9 刘湘云,马尚国.空间效应与空间计量:理论述评及应用前景[J] .河北经贸大学学报（综合版）,2012,12(1):58-63. 被引量：1
10 陈腾.沪深股市联动性的协整分析[J] .商,2012(9):105-105.
