基于小波分析方法的非线性时间序列模型及其应用

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摘要本文主要探讨了非线性时间序列中的异方差双门限自回归模型(DTARCH)的门限和延时的小波辨识方法,并利用相应的股市数据对此模型进行了实证分析。

作者张燕

机构地区南京审计学院应用数学系

出处《南京审计学院学报》 2005年第2期79-80,共2页 journal of nanjing audit university

关键词非线性时间序列小波分析 DTARCH模型

参考文献2

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南京审计学院学报

2005年第2期

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