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证券投资组合(三)──证券期货交易中的统计方法(十)

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摘要三、马科威茨证券投资组合的数量模型一般地说，马科威茨证券投资组合的效果（收益和风险）优于随机简单等权组合的效果。因为，马科威茨证券投资组合包含了一个优化过程，采用优化方法确定各种证券的投资比例，为降低各种证券收益率之间的相关性，即降低风险，从组合中剔...

作者李从珠车有亮郑文堂张勤颖

出处《数据》 1999年第8期46-47,共2页 DATA

关键词证券投资组合证券期货交易统计方法收益率均值最优证券组合股价指数预期收益率证券投资组合理论证券收益率组合证券

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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数据

1999年第8期

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