分数布朗运动模型的分维的估计方法(英文) 被引量：4

ESTIMATION METHOD OF FRACTAL DIMENSION FOR MODEL OF FRACTIONAL BROWNIAN MOTION

下载PDF

导出

摘要本文探讨分数布朗运动模型的分维的统计确定问题，给出几种新的估计方法． In this paper,fractal dimensions of fractional Brownian motions are investigated and several new statistical methods of determining the dimensions are given.

作者赵兴球任福尧姜峰

机构地区中南财经大学计统系复旦大学数学系

出处《经济数学》 1999年第3期60-67,共8页 Journal of Quantitative Economics

关键词分数布朗运动分维方差谱分析小波分析 fractional Brownian motion,fractal dimension,variogram,spectrum,wavelet.

分类号 O414 [理学—理论物理]

引文网络
相关文献

同被引文献18

1Mandelbrot B B.Fractal Geometry of Nature[M].New York:W H Freeman and Company,1982.
2Kabondan M A.Diagnosingtime-serios dynamical structures[J].Chaos,Solution&Fractals,1996,7(7):977-990.
3汪富泉朱后强.分形[M].济南：山东教育出版社,1996.22-26.
4曹广喜,史安娜.上海股市收益的多重分形分析——滑动窗MFDFA方法的应用[J].数理统计与管理,2007,26(5):875-880. 被引量：13
5徐龙炳.探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析[J].财经研究,1999,25(1):43-47. 被引量：11
6徐龙炳,陆蓉.R/S分析探索中国股票市场的非线性[J].预测,1999,18(2):59-62. 被引量：124
7唐川,陈章.非线性复杂系统视角下的金融风险演进[J].系统科学学报,2011,19(2):55-58. 被引量：3
8丁志国,苏治,赵晶.资产系统性风险跨期时变的内生性:由理论证明到实证检验[J].中国社会科学,2012(4):83-102. 被引量：40
9史永东.上海证券市场的分形结构[J].预测,2000,19(5):78-80. 被引量：39
10刘广,宋光辉.分形:非线性科学理论、创新与实践[J].系统科学学报,2013,21(2):47-50. 被引量：7

引证文献4

1刘广.非线性科学视域下金融市场理论演化的内在统一性分析[J].系统科学学报,2020,28(1):67-71.
2黄诒蓉.中国股票市场分形结构的实证研究[J].中山大学学报（社会科学版）,2005,45(2):97-103. 被引量：13
3周青青.分数布朗运动下欧式价差期权定价[J].科协论坛（下半月）,2011(2):144-145. 被引量：1
4贺国光,冯蔚东.基于R/S分析研究交通流的长程相关性[J].系统工程学报,2004,19(2):166-169. 被引量：18

二级引证文献32

1左利芳.长沙气温的长期变化趋势及R/S分析[J].长沙理工大学学报（自然科学版）,2005,2(2):90-96. 被引量：7
2黄晓红.感受太子河文明[J].记者摇篮,2005(12):18-19.
3黄诒蓉,罗奕.资本市场分形结构的理论与方法[J].当代财经,2006(3):54-59. 被引量：9
4陆杰,刘付程,李廷友.连云港市大气污染物时间序列的长程相关性分析[J].环境污染与防治,2007,29(5):390-393. 被引量：2
5王秋平,张琦.城市中心区交通量时间序列的分形特征[J].西安建筑科技大学学报（自然科学版）,2008,40(1):101-107. 被引量：3
6游宗君,李华东.中国外汇市场的分形结构测度[J].贵州财经学院学报,2008(4):59-64. 被引量：2
7程宏志.上海股票市场分形特征的动态研究——基于R/S分析[J].金融教育研究,2006,20(S2):68-70.
8张勇,关伟.交通流时间序列的复杂度测量[J].交通运输工程学报,2009,9(2):89-92. 被引量：12
9刘林.基于Hurst指数的电力、化工行业股票风险比较研究[J].铜陵学院学报,2009,8(3):34-36.
10黄诒蓉,罗奕.基于经典R/S分析方法的H指数估计有效性评价[J].统计与信息论坛,2009,24(8):59-64. 被引量：9

1商豪,苗雨,李标.分数布朗运动模型中贝叶斯估计的渐近正态性(英文)[J].数学杂志,2008,28(5):499-502. 被引量：2
2闫传鹏.Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价[J].浙江科技学院学报,2012,24(1):1-5. 被引量：2
3林汉燕.分数布朗运动模型下两值期权的定价及其风险参数[J].桂林航天工业学院学报,2014,19(3):264-268. 被引量：2
4林汉燕.分数布朗运动模型下复合期权的定价[J].华中师范大学学报（自然科学版）,2015,49(1):7-10.
5王晓瑛.分数布朗运动的新表示[J].纯粹数学与应用数学,2002,18(4):367-370.
6薛东辉,朱耀庭,朱光喜,熊艳.分形模型的平稳性分析[J].系统工程与电子技术,1996,18(3):1-6.
7廖芳芳,王剑君.分数布朗运动环境中2种奇异期权的定价[J].湖南工程学院学报（自然科学版）,2014,24(1):44-46.
8王剑君.分数布朗运动环境中2种新型权证的定价[J].合肥工业大学学报（自然科学版）,2010,33(3):474-477. 被引量：3
9黄小红,邱兆坤,陈曾平,张振中.空间目标RCS序列的分形分析[J].中国空间科学技术,2005,25(1):33-36. 被引量：4
10白婷,李翠香.随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价[J].河北师范大学学报（自然科学版）,2015,39(3):190-196. 被引量：5

经济数学

1999年第3期

浏览历史

内容加载中请稍等...

分数布朗运动模型的分维的估计方法(英文) 被引量：4

同被引文献18

引证文献4

二级引证文献32

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史