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附息国债到期收益率的数学讨论

Mathematical discussion of the yield to maturaty of a coupon bearing bond
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摘要 从不同的角度建立了附息国债的定价模型,并从数学上证明了这一模型的一些性质,进而有助于理解附息国债的价格和到期收益率之间的关系. Another pricing model has been built about Coupon bearing bond,and a few properties of the model have been proved mathematically. All this helps to understand the relationship between the yield to maturaty and the price of a coupon bearing bond.
作者 董广茂
出处 《西安工业大学学报》 CAS 1999年第4期332-335,共4页 Journal of Xi’an Technological University
关键词 附息国债 到期收益率 不动点 投资组合 coupon bearing bond fixed point yield to maturaty portfolio
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