摘要
本文利用计算机数字仿真技术建立了平稳时间序列的线性模型的模拟模型，得到了该系统状态模拟模型的随机差分方程，给出了ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模拟模型的新息递推方程．
In this paper,the simulations of linear models of stational time series are given by CAD,and obtain their stochastic difference equations.The equation for new information of simulation of ARMA( p,q )model is given in recursive form.
出处
《陕西科技大学学报（自然科学版）》
1997年第1期87-90,共4页
Journal of Shaanxi University of Science & Technology
关键词
平稳时间序列
线性模型
模拟模型
递推方程
stationary time series,linear models,simulation of models,recursive equation
