摘要
本文给出国际证券组合投资决策的多目标线性规划模型，以及求解有效国际证券组合的偏好系数加权法．在此基础上，应用线性多数规划技术研究有效国际证券组合集的几何特征，并给出相应结论和简单算例．
In this paper,the multiple objective linear programming model is set up,and themethod for determining the efficient international portfolios is provided. Then the geometrical characteristics of efficient international portfolios' set are analyzed with the help of theparameteric linear programming. At last the corresponding conclusions and a simple exampleare presented.
出处
《经济数学》
1997年第1期69-75,共7页
Journal of Quantitative Economics
基金
浙江财经学院重点课题
关键词
国际证券投资
本币收益率
有效国际证券组合
偏好系数加权法
线性参数规划
有效国际证券组合集
International securities investment, rate of foreign return,efficient international portfolio, weighted partial coefficient method,parameteric linear programming,efficient internationall portfolios' set
