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多阶段优化方法在投资理论中的应用

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摘要本文针对多阶段最优投资策略这一实际问题，运用多阶段优化方法，结合效用理论较为圆满地导出了多阶段最优投资策略．对投资组合理论的进一步发展有重要意义．

作者金以萍陈伟忠

机构地区西安交通大学

出处《大学数学》 1995年第4期22-24,共3页 College Mathematics

关键词优化方法投资理论多阶段二次效用函数最优投资策略投资者随机变量西安交通大学投资组合理论风险回避

分类号 O29 [理学—应用数学]

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大学数学

1995年第4期

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