摘要
本文将系统辨识中的辅助变量法通过修正应用于ARMA(p,q)模型中来解决自回归部分的参数估计问题,并利用辅助变量的性质及时间序列的平稳性证明了估计量φ为真实参数φ的相容性估计以及φ具有渐近正态分布的性质。
The Instrumental Variable method of system identification is modcificd, then it is applied to ARMA(p, q) model to solve the parameters of AR part in this paper. And the estimator φ is the concurrent estimation of actual parameters φ and φ has asymptotic normality property arc proved by making use of proposition of Instrumental Variable and the stationary of time scries.
出处
《江苏师范大学学报(自然科学版)》
CAS
1990年第4期31-37,共7页
Journal of Jiangsu Normal University:Natural Science Edition
关键词
辅助变量法
ARMA(p
q)模型
参数估计
instrumental variable method, ARMA(p, q) model, estimation of parameter