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辅助变量法在ARMA(p,q)模型参数估计中的应用

THE APPLICATION OF INSTRUMENTAL VARIABLE METHOD IN THE ESTIMATION OF PARAMETERS OF ARMA(p, q) MODEL
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摘要 本文将系统辨识中的辅助变量法通过修正应用于ARMA(p,q)模型中来解决自回归部分的参数估计问题,并利用辅助变量的性质及时间序列的平稳性证明了估计量φ为真实参数φ的相容性估计以及φ具有渐近正态分布的性质。 The Instrumental Variable method of system identification is modcificd, then it is applied to ARMA(p, q) model to solve the parameters of AR part in this paper. And the estimator φ is the concurrent estimation of actual parameters φ and φ has asymptotic normality property arc proved by making use of proposition of Instrumental Variable and the stationary of time scries.
作者 陈彬
出处 《江苏师范大学学报(自然科学版)》 CAS 1990年第4期31-37,共7页 Journal of Jiangsu Normal University:Natural Science Edition
关键词 辅助变量法 ARMA(p q)模型 参数估计 instrumental variable method, ARMA(p, q) model, estimation of parameter
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