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百慕大期权定价的离散模型

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摘要 本文给出离散市场模型下百慕大期权定价公式。对我国的上海权证市场中的百慕大式权证的实际数据利用离散(二叉数方法)模型下的百慕大期权定价公式进行数学模拟,并给出实证分析,从而为百慕大期权定价理论的证明提供了现实根据。
作者 刘福国
机构地区 昌吉学院数学系
出处 《昌吉学院学报》 2011年第5期91-93,共3页 Journal of Changji University
基金 昌吉学院教研课题(2010YJYB007)
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献6

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