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我国上证指数ARCH效应的实证研究 被引量:7

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摘要 选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况。结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应。
出处 《科技创业月刊》 2011年第7期37-38,55,共3页 Journal of Entrepreneurship in Science & Technology
基金 广东省自然科学基金项目(项目编号:8152902001000010)
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