摘要
Heun方法是求解随机微分方程的一类重要的数值方法。文章研究了Heun方法的收敛性,得到了Heun方法的各种收敛阶,均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1。
Heun method is an important numerical technique for solving stochastic differential equa- tions. This paper studies the convergence of Heun method, and obtains different types of convergence orders. The order of local convergence in mean is 2, the order of local convergence in mean square is 1, and the order of strong convergence in mean square is 1.
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1907-1912,共6页
Journal of Hefei University of Technology：Natural Science
基金
教育部科学技术研究重大资助项目(309017)
安徽省自然科学基金资助项目(11040606M06)
第38批留学回国人员科研启动基金资助项目(2010JYLH0322)
关键词
Itó型随机微分方程
Heun方法
局部收敛阶
强收敛阶
Ito-type stochastic differential equation
Heun method
order of local convergence
order of strong convergence
