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大商所大豆、豆粕期货合约套利可行性分析被引量：1

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摘要文章以2006年-201 1年9月的大豆、豆粕09主力期货合约历史数据为依据,分析了大豆、豆粕产业链关系,并采用计量经济方法对两市场的有效性进行了ADF检验,并实证分析了两品种相关性,结果显示两市场未达到弱势有效且两品种具有高度相关性,适合进行跨品种套利。

作者马金峰

机构地区北京物资学院

出处《科技经济市场》 2011年第11期32-33,共2页

关键词弱势有效市场套利相关性

分类号 F724.5 [经济管理—产业经济] F224 [经济管理—国民经济]

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科技经济市场

2011年第11期

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