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模糊期望值证券投资组合模型研究和实证分析

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摘要 本文着眼于研究不确定环境下的投资组合问题,主要讨论了模糊期望值模型,创新点是把协方差引入到风险度量里面,建立一个群投资组合选择模型。并选取"上证50指数"中的19支成份股进行实证分析,结合遗传算法,通过运用MATLAB软件编程得到了三种投资者各自应该采取的最优投资组合。
作者 杨梅
出处 《科技信息》 2011年第33期96-98,共3页 Science & Technology Information
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