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均值-CVaR投资组合模型的改进及实证研究 被引量：2

An Empirical Study on the Improvement of Mean-CVaR Portfolion Model
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摘要 投资组合理论是现代经济分析的基础.本文在已有的均值-CVaR投资组合模型的基础上,考虑到投资组合理论的目标是既定风险下收益率的最大化,从预测股票价格和收益率的角度进行投资组合模型的改进,得到使预测收益率最大化的预测值-CVaR模型.随后通过实证分析,考察预测值-CVaR模型相对于均值-CVaR模型的效果. Portfolio Theory is the foundation of modem economic analysis. Considering the goal of the theory is to maximize the profit under intended risk, this paper aims to the improvement of the portfolio model from the perspective of stock price pvediction and its return rate based on the existing Mean-CVaR Porlfolic Model, the ideal Predicted value-CVaR is obtained. The working effects of the two models are compared.
作者 董南
机构地区 广州大学数学与信息科学学院
出处 《邵阳学院学报（自然科学版）》 2011年第4期9-12,共4页 Journal of Shaoyang University：Natural Science Edition
关键词 投资组合模型 CVAR 核平滑估计 Portfolio model CVaR kernel smoothing estimation
分类号 F830.59 [经济管理—金融学] O212 [理学—概率论与数理统计]
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引证文献2

邵阳学院学报（自然科学版）
2011年 第4期

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