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我国股指期货套期保值比率研究

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摘要 文章梳理了OLS、VAR、ECM、B-GARCH几种经典的组合套期货保值头寸比率测算方法,然后选取上证100指数作为现货组合,应用沪深300股指期货的当月合约测算了不同模型下的套期保值头寸比例,并运用样本外数据实证比较了各模型的套期保值效果,结果显示各模型下的套保效果差别并不明显。
作者 杨立勇
出处 《时代经贸》 2011年第22期187-188,共2页 TIMES OF ECONOMY & TRADE
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