摘要
对现有的利息力模型进行改进,应用复合Poisson过程模拟银行对利率的正常调整,应用标准Brownian运动模拟随机事件对利率正常调整的干扰.在此基础上,推导出纯保费、年金、责任准备金在此随机利率下的公式.
To improve the existing model for force of interest, compound Poisson process is used to simulate bank normal adjustments to interest rates, and standard Brownian motion is applied to simulate the adjustments to normal interest rates interfered by stochastic events. On this basis, a formula used to derive pure premiums, annuity and reserves under stochastic interest rates is thus worked out.
出处
《南京工程学院学报(自然科学版)》
2011年第4期1-4,共4页
Journal of Nanjing Institute of Technology(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金项目(11171044)
湖南省自然科学基金资助项目(11JJ2001)
高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001)
湖南省科技计划项目(2010fj6036)
湖南省高等学校科研项目(08c120
09C113
09C059)
湖南省研究生科研创新项目(CX2011B366)