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非完美市场条件下远期(期货)定价探讨

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摘要 随着我国金融市场的逐步开放和金融衍生产品的日益成熟,研究出适合我国证券市场需求的金融衍生产品已成为一个焦点问题。在完美市场条件下远期(期货)的无套利定价理论的基础上,证明了在非完美市场条件下远期(期货)价格区间,以完善对金融衍生产品定价理论及方法的研究,以期通过不断地学习和实践,为结合我国的国情特点,创造出符合中国市场需求的全新的金融衍生产品提供理论支持。
作者 金雯雯
出处 《金融理论与教学》 2011年第6期48-50,共3页 Finance Theory and Teaching
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