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沪深300股指期货定价与期限套利分析

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摘要 股指期货作为重要的金融衍生品引入我国金融市场以来,受到了广大投资者的关注,股指期货的不舍理定价会为市场提供套利机会,而套利活动的进行对于股指期货基础功能的发挥有着重要影响。本文通过现货完全复制法.利用考虑市场摩擦因素的持有成本模型对沪深300股指期货连续合约进行期限套利分析.研究发现沪深300股指期货合约定价基本合理.且市场上存在套利机会。
作者 麻晋超 苏铃
机构地区 兰州商学院金融学院 郑州铁路职业技术学院
出处 《知识经济》 2011年第23期50-51,共2页 Knowledge Economy
关键词 股指期货 定价分析 套利分析
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]
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参考文献5

二级参考文献20

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共引文献25

知识经济
2011年 第23期

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