摘要
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
In this paper,the authors study the American strangles pricing problems.By implementing the binomial tree,the optimal exercise boundaries – two boundaries are resolved.Via the numerical computations,it compared the binomial tree method and orher methods in American strangles pricing.
出处
《南方金融》
北大核心
2011年第12期86-89,25,共5页
South China Finance
基金
西南财经大学"211工程"三期建设项目资助
