基于小波变换的股票异常点检测研究

异常点的存在会导致股票数据模型的波动预测功能失效,因此,在对股票数据进行建模分析时,异常点的检测是至关重要的。文章对股票数据通过GARCH模型处理得到的残差进行小波变换,能够准确有效地检测异常点并很好的克服了异常点的"遮蔽效应"。最后,实验证明,该方法的效果良好。