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基于协整的统计套利策略实证研究被引量：7

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摘要融资融券业务的推出为证券市场带来了新的盈利模式.传统的以投机为主的盈利模式越来越受到挑战,融资融券业务的开通使股票做空成为了可能.现将协整理论与传统的统计套利方法相结合,利用一年期的历史数据进行策略模拟,然后对策略的稳健性做了预测检验,论证了实施该策略的可行性与收益性.

作者王云平

机构地区东北财经大学数学与数量经济学院

出处《辽宁师专学报（自然科学版）》 2011年第4期1-5,共5页 Journal of Liaoning Normal College(Natural Science Edition)

关键词统计套利策略协整融资融券均值回复

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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参考文献1

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辽宁师专学报（自然科学版）

2011年第4期

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