摘要
考虑离散时间的金融模型的参数均受到高阶马尔可夫链的影响,利用广义的Girsanov原则,获得了一个等价鞅测度,证明了此概率测度和已有文献中利用Esscher变换所得的测度是一致的.
Because of the effect of high-order Markov model on a discrete-time finance model's parameters,the extended Girsanov's principle is used to get an equivalent martingale measure,which is proved to be the same with the one got by Esscher-transformation in other papers.
出处
《鲁东大学学报(自然科学版)》
2012年第1期1-3,共3页
Journal of Ludong University:Natural Science Edition
基金
金陵科技学院青年基金(jit-n-201013)