摘要
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。通过对中国深市收益率序列的统计描述,表明深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,并表现出非正态性。文章利用GARCH类模型对深圳成指的波动进行了拟合,结果表明:GARCH模型对股市收益率波动具有较好的拟合效果。
出处
《现代物业（中旬刊）》
2012年第3期70-73,共4页
Modern Property Management
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(编号:10YJA630182)
山西省软科学项目(编号:2011041001-02)
山西省自然科学基金(编号:2009011011-3)
山西省回国留学人员科研资助项目(编号:2011-078)
