期刊文献+

中国内地与海外股价指数之间的关系研究——基于门限协整模型

下载PDF
导出
摘要 文中运用门限协整方法对我国内地股价指数与美国、英国、新加坡以及中国香港地区股价指数之间的长期均衡与短期非线性调整关系进行实证分析,结果表明在样本期内,我国内地股市与其它四个股市之间存在着不同程度的长短期关系,且均存在门限协整.
作者 何红霞
出处 《通化师范学院学报》 2012年第4期3-6,共4页 Journal of Tonghua Normal University
  • 相关文献

参考文献4

  • 1Balke, N.S,Fomby, T.B. Threshold cointegration[J].International Economic Review,1997.627-645.
  • 2Hansen, B.E,Seo, B. Testing for Two - regime Threshold Cointegration in Vector Error - correction Models[J].Journal of Econometrics,2002,(02):293-318.
  • 3Andrews, D.W.K. Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point[J].Journal of Econometrics,1993,(04):821-856.
  • 4苏梽芳,蔡经汉.我国CPI与PPI非线性调整的实证解释[J].中南财经政法大学学报,2010(2):3-8. 被引量:17

二级参考文献12

共引文献16

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部