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随机利率下扭曲Copula在联合寿险责任准备金中的研究

Distorted copula based joint life insurance reserve with stochastic interest rates
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摘要 介绍了扭曲Copula函数,并将该类函数应用到联合寿险责任准备金中.同时考虑到保险精算函数中的不确定性,对Vasicek的利息力随机微分形式进行建模.在不同险种下给出联合寿险责任准备金的计算公式. Distorted copula function is introduced and applied to the joint life insurance fund;Taking into account the uncertainty of the actuarial function,formula of life insurance reserves of different types of insurance with Vasicek model was obtained.
作者 王传玉 徐艳兰 宁龙
机构地区 安徽工程大学数理学院
出处 《安徽工程大学学报》 CAS 2012年第1期86-89,共4页 Journal of Anhui Polytechnic University
基金 安徽省高校人文社会科学基金资助项目(2010sk316)
关键词 扭曲函数 COPULA函数 利息力 寿险责任准本金 distorted function copula functions interest rate reserve for life insurance liabilities
分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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共引文献9

安徽工程大学学报
2012年 第1期

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