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不变方差弹性(CEV)模型下外汇期权的定价

Pricing of Currency Option under CEV Model
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摘要 利用偏微分方程中的摄动理论给出了CEV模型下的外汇期权定价公式的渐进展开形式,并对其精确性给予了证明. This paper uses perturbation theory for partial differential equations to obtain the relevant results for currency option and proves the accuracy of the asymptotic expansion.
作者 武文娜 周圣武
机构地区 中国矿业大学理学院
出处 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期19-21,36,共4页 Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)
基金 国家自然科学基金(61005089) 中央高校基本科研业务费专项资金资助(JGK101677)
关键词 外汇期权 期权定价 CEV模型 摄动理论 currency option option pricing CEV model perturbation theory
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献10

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二级参考文献5

共引文献5

河南师范大学学报（自然科学版）
2012年 第2期

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