基于跳扩散模型的二叉树方法中的鞅测度讨论

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摘要文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。

作者陈旭

机构地区湖南师范大学数学与计算机学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第9期40-43,共4页 Statistics & Decision

基金国家自然科学基金资助项目(10871064) 湖南省教育厅科研项目(09Z666)

关键词二叉树模型效用鞅测度跳扩散过程最小熵鞅测度

参考文献6

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统计与决策

2012年第9期

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