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股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究

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摘要 基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
作者 刘东君 李源
机构地区 南京审计学院金融学院
出处 《中国内部审计》 北大核心 2012年第5期79-85,共7页 Internal Auditing in China
关键词 资本市场 公募基金 沪深300股指期货 最优套期保值率 套保绩效
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.5 [经济管理—金融学]
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共引文献85

中国内部审计
2012年 第5期

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