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我国股市收益波动率的实证分析

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摘要 利用GARCH模型对上证综指日收益波动和周五到下周一收盘价收益的方差进行更深入地研究,并根据模型各参数的含义深入分析和分别计算两组数据收益率的方差,从而得出中国股票市场的结论,与国外市场的相关结论进行比较。
作者 梁广用 张亚男
机构地区 华侨大学经济与金融学院
出处 《商场现代化》 2012年第13期85-85,共1页
关键词 波动率 GARCH模型 ARCH模型
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]
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共引文献33

商场现代化
2012年 第13期

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