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带Poisson跳的随机微分方程解的矩估计 被引量:1

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摘要 利用随机微分方程的基本理论及分析的技巧,研究了带Poisson跳的随机微分方程解的性质,在非线性系数满足线性增长的条件下,给出了带Poisson跳的随机微分方程解矩估计,丰富了现有文献的相关结果.
作者 崔静
出处 《赤峰学院学报(自然科学版)》 2012年第9期3-5,共3页 Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
基金 安徽省教育厅自然科学基金(KJ2011z147)
  • 相关文献

参考文献5

  • 1D.Applebaum, Levy Processes and Stochastic Calculus. Cambridge UniversitY, Press,2004.
  • 2H. Kunita, Stochastic diffential equations based on Levy processes and stochastic flows of diffeomorphisms. Real and Stochastic Analysis, New Perspectives, M.M. Rao 1984.
  • 3X. Mao, Stochastic Differential Equations and Applications[M]. Horwood,1997.
  • 4M.Siakalli, Stability properties of stochastic diffential equations driven by Levy noise. University of Sheffield PhD thesis,2009.
  • 5T. Yamada, On the successive approximation of solutions of stochastic differential equations. J. Math. Kyoto Univ. 21,(1981) 501-515.

同被引文献2

引证文献1

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