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有交易费用和分红的欧式期权定价公式
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摘要
为了更接近现实证劵市场的交易情况,本文通过对B-S模型的假设进行适当的修改,假定在存在交易费用和连续分红的条件下,得到看涨欧式期权价格所满足的方程,并利用偏微分方程的有关知识导出更一般的欧式期权定价公式。
作者
黄道增
机构地区
台州学院数学与信息工程学院
出处
《中国市场》
2012年第14期83-84,93,共3页
China Market
关键词
欧式期权
交易费用
分红
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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中国市场
2012年 第14期
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