有交易费用和分红的欧式期权定价公式

为了更接近现实证劵市场的交易情况,本文通过对B-S模型的假设进行适当的修改,假定在存在交易费用和连续分红的条件下,得到看涨欧式期权价格所满足的方程,并利用偏微分方程的有关知识导出更一般的欧式期权定价公式。