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货币政策对股票价格有影响吗——一个基于SVAR模型的实证分析
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1
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摘要
文章通过建立施加了短期约束的结构式向量自回归模型(SVAR),研究了货币政策对中国股票价格的影响。通过Johanson协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解等计量经济学手段,研究结果表明,货币政策对中国股票价格的影响是不显著的。
作者
李凯
机构地区
东北财经大学
出处
《兰州学刊》
CSSCI
2012年第4期89-94,共6页
关键词
货币政策
股票价格
SVAR
影响
分类号
F822 [经济管理—财政学]
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