摘要
跳跃效应与传染效应是伴随金融市场的两种常规现象,特别是在危机爆发时期,一个国家金融市场的"跳跃"在"传染"的推动下将引起本国与他国相关市场"跳跃",而这些"跳跃"也将因为"传染"进一步产生"跳跃"与"再跳跃",导致危机扩大化,可见,针对金融市场跳跃与传染效应的研究意义重大。次贷危机后国内外经济学家越发重视该方面课题,展开了大量的理论和经验研究。主要从跳跃与传染效应的界定、模型与实证以及危机条件下传染效应研究几个方面,系统梳理和综述了国内外相关文献。
出处
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第6期95-100,共6页
Financial Theory and Practice
基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2010CB328104-02)
国家自然科学基金(71071034)
江苏省普通高校研究生科研创新计划资助课题(CXZZ-0183)
教育部博士研究生学术新人奖资助
