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防范股市暴涨暴跌问题研究——A股股指期货推出对现货市场的波动性分析及政策建议
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摘要
基于股指期货正式推出后两个多月的数据,先对数据进行平稳性检验,再进行Johansen协整检验,通过HQ,LR,AIC、FPE、SC五个准则确定最优的先行—滞后期长度,最后进行Granger因果检验,得出股指期货市场引导现货市场的Granger因果关系,从沪深300指数中挑选活跃度最高的20支股票,对其与股指期货的关系进行协整检验,发现6支指标股与股指期货具存在协整关系。
作者
胡光远
机构地区
西南政法大学经济学院
出处
《经济研究导刊》
2012年第13期67-68,共2页
Economic Research Guide
关键词
股指期货
先行—滞后关系
协整检验
GRANGER因果检验
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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