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期权定价理论及其Matlab实现过程
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摘要
期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Mat l ab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析,以使读者能更直观地理解期权定价理论。
作者
罗琰
机构地区
南京审计学院数学与统计学院
出处
《合作经济与科技》
2012年第12期68-69,共2页
Co-Operative Economy & Science
基金
国家自然科学基金项目(70971037)
教育部人文社科青年项目(12YJCZH128)
关键词
MATLAB
教学实践
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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合作经济与科技
2012年 第12期
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