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国际干散货运价指数的杠杆效应分析
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摘要
本文选取国际干散货运费指数最具代表性的上升期为研究对象,提取样本期内BCI、BPI、BSI指数日收益率序列,采用EGARCH和TGARCH模型对三种船型收益率的杠杆效应进行讨论,并对各船型不同模型的拟合效果进行分析比较,确定最佳拟合模型。
作者
吕靖
孙成伟
机构地区
大连海事大学
出处
《中国水运》
2012年第6期54-55,共2页
关键词
国际干散货运价指数
杠杆效应
EGARCH
TGARCH模型
分类号
U695.27 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程]
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