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包钢权证期权平价关系的实证研究
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摘要
本文通过构造由包钢认购权证、包钢认沽权证、包钢A股股票及无风险债券所构成的套利组合,根据欧式看涨期权和看跌期权的平价公式及不同执行价格的同类期权所具有的内在价值规律,对包钢权证的平价关系进行实证研究。实证结果表明,包钢权证并不满足欧式期权平价关系,从而引出中国权证市场的期权平价关系不成立的内在原因。
作者
刘希曦
机构地区
武汉大学经济与管理学院
出处
《现代商业》
2012年第12期44-45,共2页
Modern Business
关键词
包钢认购权证
包钢认沽权证
包钢A股股票
期权平价关系
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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现代商业
2012年 第12期
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