期刊文献+

我国股票市场周内效应的EGARCH模型研究 被引量:1

下载PDF
导出
摘要 本文使用一种非对称波动模型—EGARCH模型来检验中国股市的周内效应,基于上证综合指数的实证分析表明,在2006-2010年的样本期内,沪市存在显著为正的周一效应和周三效应,笔者对这一回报异象进行了必要的讨论。
作者 王倩如
出处 《商业时代》 北大核心 2012年第17期64-65,共2页 Commercial
  • 相关文献

参考文献3

  • 1奉立城.中国股票市场的“周内效应”[J].经济研究,2000,35(11):50-57. 被引量:127
  • 2Enders,W.应用计量经济学:时间序列分析.高等教育出版社,2006.
  • 3Chen, G., C. C. Y. Kwok, and O. M. Rui, (2001), "The Doy-of-the-Week Regu- larity in the Stock Markets of China" Journal of Multinational Financial Management Vol. 11(2).

二级参考文献10

  • 1Campbell,j.Y.,A.W lo,and A.C.macKinlay.The Econometrics of Financial Markets[]..1997
  • 2Cootner P H.The random character of stock market prices[]..1964
  • 3Kuhn,T.The Structure of Scientific Revolutions[]..1970
  • 4Aggarwal,R,P .Rivoli."SeasonalandDay of the WeekEffectsinFourEmergingStockMarkets"[].TheFinancialReview.1989
  • 5Brown ,S,J .Warner."MeasuringSecurityPricePerformance"[].JouranlofFinancialEconomics.1980
  • 6.UsingDailyStockReturns:TheCaseofEventStudies[].JournalofFinancialEconomics.1985
  • 7Condoyanni,L,J.O’’Hanlon,C .W .R .Ward."DayoftheWeekEffectsonStockReturns:InternationalEvidence"[].JournalofBusinessFinance&Accounting.1987
  • 8Cross,F."TheBehaviorofStockPricesonFridaysandMondays"[].FinancialAnalystsJournal.1973
  • 9Fama,E .F."TheBehaviorofStockMarketPrices"[].JournalofBusiness.1965
  • 10.EfficientCapitalMarkets:AReviewofTheoryandEmpiricalWork[].TheJournalofFinance.1970

共引文献126

同被引文献10

引证文献1

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部