摘要
基于统计套利交易的思想,对沪深300股指期货合约间价差的波动规律进行了研究,并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型.从交易的效果来看,我国股指期货市场存在着跨期套利空间.
We used the idea of statistical arbitrage to investigate calendar spread arbitrage on stock index futures market. The outcome shows that, there exits arbitrage space on stock index future market of our country.
出处
《经济数学》
2012年第2期61-65,共5页
Journal of Quantitative Economics
关键词
股指期货
跨期套利
统计套利
条件分布
stock index futures
calendar spread arbitrage
statistical arbitrage
conditional distribution