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基于统计套利思想的股指期货跨期套利 被引量：9

Calendar Spread Arbitrage on Stock Index Futures Market Based on Statistical Arbitrage Theory
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摘要 基于统计套利交易的思想,对沪深300股指期货合约间价差的波动规律进行了研究,并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型.从交易的效果来看,我国股指期货市场存在着跨期套利空间. We used the idea of statistical arbitrage to investigate calendar spread arbitrage on stock index futures market. The outcome shows that, there exits arbitrage space on stock index future market of our country.
作者 杨立勇 王海侠
机构地区 东华大学旭日工商管理学院
出处 《经济数学》 2012年第2期61-65,共5页 Journal of Quantitative Economics
关键词 股指期货 跨期套利 统计套利 条件分布 stock index futures calendar spread arbitrage statistical arbitrage conditional distribution
分类号 F832.48 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献6

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共引文献69

同被引文献80

引证文献9

二级引证文献30

经济数学
2012年 第2期

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