摘要
在假定齐次马氏链转移概率矩阵相似于对角矩阵前提下,应用盖尔圆定理对转移概率矩阵的特征值进行研究,给出了判别齐次马氏链遍历性的一个充要条件。
Assuming that transition probability matrix of homogenes Markov chains is similar to diag- onal matrix, Gerschgorin theorem is applied to study eigenvalue of transition probability matrix. It gives a necessary and sufficient condition about homogenes Markov chains; ergodic property.
出处
《河北北方学院学报(自然科学版)》
2012年第3期9-11,15,共4页
Journal of Hebei North University:Natural Science Edition
关键词
齐次马氏链
遍历性
盖尔圆定理
特征值
转移概率矩阵
homogenes Markov chains
ergodic property
Gerschgorin theorem
eigenvalue
transition probability matrix