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算术平均亚式期权的定价方法和数值分析 被引量:1

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摘要 本文研究了算术平均亚式期权的定价问题。首先给出了基于算术平均的平均价格期权的定价公式,然后举例说明了二叉树方法在亚式期权定价中的应用,最后,用数值计算例子验证了这种二叉树方法的收敛性。
作者 连颖颖
出处 《安阳师范学院学报》 2012年第2期11-13,共3页 Journal of Anyang Normal University
基金 河南省教育厅自然科学研究计划项目:2008B110001 安阳市科技计划项目:社发攻关197
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参考文献6

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