基于隐含相关系数的CDO定价方法及实证研究

CDO（Collateralized Debt Obligation），又称债务抵押债券。通常由特殊目的金融机构将贷款或债券等资产打包生成新的资产池，并对资产池的风险进行分割和重组，再按一定规则生成具有不同风险和收益特征的分券，出售给不同风险偏好的投资者。